sreda, 11. februar 2009

Money management II.

Strategija upravljanja

V prejšnji objavi sem omenil, da vaše tveganje za trgovanje ne sme nikoli presegati 3% na jedrnega lastniškega kapitala. Zato je bolje, da se tveganje prilagodi za vsako pozicijo na vrednost 1% ali 2% jedrnega kapitala. Običajno se predlaga tveganje v vrednosti 1% jedrnega kapitala.
V kolikor ste na podlagi preteklih rezultatov (performansa) prepričani v vaš sistem trgovanja lahko tveganje na izhodiščno vrednost jedrnega kapitala sprejmete do 3%. 1% tveganje za 100.000€ jedrnega kapitala na računu znaša 1.000€.
Vedno in vselej pa je pomembno prilagoditi SL (stop loss) in omejiti potencialno izgubo, tako da vam nikoli ne bo presegla več kot 1.000€ na posamezno odprto pozicijo (v primeru, da jedrni kapital znaša 100.000€).
Če trgujete na krajše obdobje in nastavite ustavitev izgube (SL - stop loss) na 50 pip pod / nad točko vstopa (odvisno od vrste odprte pozicije).
Pri tem je upoštevati, da je: 50 pip = 1.000€; 1 pip = 20 €
Velikost vašega trgovanja je treba prilagoditi tako, da bo tveganje 20€/pip. Z vzvodom 20:1 bo celokupna velikost vašega trgovanja znašala 200.000 €. V kolikor realizirate izgubo, boste izgubili 1.000€ kar je 1% od vašega jedrnega kapitala.

Ta pozicija bo zahtevala 10.000€ oziroma 10% vaše bilančne vsote (balance). V kolikor pa ste dolgoročni trgovalec in boste nastavili ustavitev izgube (SL) 200 pip pod / nad točko vstopa v pozicijo. Bo: 200 pip = 1.000€ 1 pip = 5€
Velikost vašega trgovanja je treba prilagoditi tako, da bo vaše tveganje znašalo 5€/pip. Z vzvodom 20:1 bo celokupna velikost vašega trgovanja znašala 50.000€.
V kolikor realizirate izgubo, boste izgubili 1.000€ kar je 1% od vašega jedrnega kapitala. Ta pozicija bo zahtevala 2.500€ oziroma 2,5% vaše bilančne vsote (balance).
To je samo primer. Vaša trgovalna bilanca in vzvodi se vselej lahko razlikujejo od te formule. Odvisno kako jih vaš broker obračunava. Pri ugotavljanju tega je edini pripomoček predhodno trgovanje s poskusnim (demo) računom.
Najpomembneje je, da se držite pravila z 1% tveganjem na jedrni kapital. Nikdar ne tvegajte preveč v eni sami poziciji. To je usodna napaka! V kolikor trgovalec (trader) zapre 2 ali 3 pozicije z izgubo zapovrstjo, je običajno prepričan, da bo njegovo naslednje trgovanje (trade) »zmagovalno« - torej, da bo pozicijo zaprl s pozitivnim rezultatom, takrat običajno prevzema dodatno tveganje in vloži več sredstev jedrnega kapitala v to tveganje. To je običajen način s katerim se »zlomi« vaš račun v kratkem času! A discipliniran trgovalec ne bo nikdar spustil svojih čustev iz vajeti in vedno bo nadziral pohlep v svojih odločitvah.
Avtor ob
Oznake:

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Naročite se na: Objavi komentarje (Atom)